| 21 | 한국 펀드시장에서의 스마트머니 효과에 대한 실증 연구 = The effect of smart money in the Korean fund industrylink 박지홍; Park, Ji-Hong; 박광우; Park, Kwang-Woo, 한국과학기술원, 2009 |
| 22 | 한국채권시장의 회사채 가격 결정에 대한 실증 연구 = An empirical study of pricing corporate bonds in the Korean bond marketslink 김재우; Kim, Jae-Woo; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2004 |
| 23 | HJM Framework를 통한 구조화채권의 가격결정 연구 : Power Spread Note를 중심으로 = Pricing a Structured Note under HJM Framework : focusing on the Power Spread Notelink 이진숙; Lee, Jin-Suk; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2009 |
| 24 | Credit default swap pricing의 actuarial approach를 통한 사례연구 : Hull and white가 제시한 부도확률을 이용하여 = An empirical study on credit default swap contract by actuarial approach using hull and white modellink 신준형; Shin, Jun-Hyung; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007 |
| 25 | 무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink 김성훈; Kim, Sung-Hoon; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2004 |
| 26 | 국내 은행산업의 X-비효율성에 대한 실증분석 = An empirical study of X-inefficiency in domestic banking industrylink 이재근; Lee, Jae-Keun; 석승훈; Seog, S.-Hun, 한국과학기술원, 2006 |
| 27 | 독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink 강지원; Kang, Ji-won; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 28 | 한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink 임효원; Yim, Hyo-Weon; 이인무; Lee, In-Moo, 한국과학기술원, 2000 |
| 29 | 극치이론(Extreme value theory)을 이용한 stress testing 기법의 보완 방법에 대한 실증연구 = An empirical study on complementing stress testing methods using extreme value theorylink 하정; Ha, Jeong; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2002 |
| 30 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2001 |
