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(An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency data = 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구link

송재환; Song, Jae-Hwan; 강장구researcher; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005

변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000

고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink

박성진; Park, Sung-Jin; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011

KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009

변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink

김병구; Kim, Byoung-Gu; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009

Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink

하서진; Ha, Seo-Jin; 노재선researcher; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008

변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink

김은우; Kim, Eun-Woo; 노재선researcher; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007

국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink

오철; Oh, Cheol; 석승훈researcher; Seog, S.-Hun, 한국과학기술원, 2005

변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink

이종우; Lee, Jong-Woo; 김동석researcher; Kim, Dong-Suk, 한국과학기술원, 2001

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