| 1 | KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink 박갑종; Park, Gab-Jong; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2009 |
| 2 | KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink 금성주; Keum, Sung-Joo; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2002 |
| 3 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung, 한국과학기술원, 2008 |
| 4 | 기술적 분석(Technical analysis)을 통한 최근월물 KOSPI200 지수선물의 수익률 비교분석 = Comparison of daily returns on the KOSPI200 index futures through various technical analysis methodslink 서혁준; Seo, Hyuck-Joon; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2002 |
| 5 | KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 indexlink 김석환; Kim, Suk-hwan; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 6 | GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink 조혜영; Cho, Hye-Young; 현정순; Hyun, Jung-Soon, 한국과학기술원, 2013 |
| 7 | 차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink 박준범; Park, Joon-Beom; 조 훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2012 |
| 8 | KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink 신우근; Shin, Woo-Keun; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2005 |
| 9 | KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink 최욱; Choi, Wook; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2002 |
| 10 | 상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink 김선형; Kim, Sun-Hyung; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011 |
