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KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009

변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink

김병구; Kim, Byoung-Gu; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009

시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구 = Foreign exchange rate forecasting and technical trading rules using time series modelslink

류시영; Ryu, Si-Young; 강장구researcher; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2006

바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink

윤종선; Yoon, Jong-Seon; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2002

VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink

박형우; Park, Hyung-Woo; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003

KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink

오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구researcher; Kang, Jang-koo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung, 한국과학기술원, 2008

신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink

이승호; Lee, Seung-Ho; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2007

한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink

김종철; Kim, Jong-Chul; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2001

(The) US subprimee crisis' domino in China : empirical study of the crsis contagionlink

Cai, Mengzhe; Noh, Jaesunresearcher; 노재선, 한국과학기술원, 2008

GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink

조혜영; Cho, Hye-Young; 현정순researcher; Hyun, Jung-Soon, 한국과학기술원, 2013

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