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1
차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink

박준범; Park, Joon-Beom; 조 훈researcher; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2012

2
상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink

김선형; Kim, Sun-Hyung; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011

3
원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink

백남수; Baek, Nam-Soo; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003

4
국채선물시장의 만기일효과에 관한 실증연구 = An empirical study of maturity effect in the Korean treasury bond futures marketlink

강신구; Kang, Shin-Koo; 박광우researcher; Park, Kwang-Woo, 한국과학기술원, 2007

5
국채선물을 이용한 차익거래 수익성 실증연구 : 국채선물과 이자율스왑을 이용한 매도차익거래 전략을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage profitability with the KTB futureslink

남호연; Nam, Ho-Yeon; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007

6
KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 = An empirical test of arbitrage profitability in the KOSPI200 index futures & options marketslink

오세헌; Oh, Se-Hun; 안창모; An, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2002

7
주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink

정호균; Jung, Ho-Kyoon; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2001

8
미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink

윤주영; Yun, Joo-Young; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2001

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