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1
(An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency data = 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구link

송재환; Song, Jae-Hwan; 강장구researcher; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005

2
회사채 신용스프레드에 관한 실증연구 = An empirical study on the credit spread of corporate bonds in Korealink

이상형; Lee, Sang-Hyeong; 김인준researcher; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2006

3
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000

4
한국 주식시장에서 위험관리 모멘텀 전략에 대한 실증 연구 = An empirical study on the risk-managed momentum strategy in Korean stock marketlink

정영빈; Jung, Young Bin; Seo, Kyoung Won; 서경원, 한국과학기술원, 2016

5
A study on the effect of openness and opacity on the exchange rate volatility: focusing on Korea = 환율 변동성의 개방성과 불투명성의 영향에 대한 실증연구: 한국시장link

Ming Yin; Yin,Ming; Kim, Ji-Sooresearcher; 김지수, 한국과학기술원, 2008

6
고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink

박성진; Park, Sung-Jin; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011

7
HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink

최성원; Choi, Sung-Won; 강장구researcher; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010

8
KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink

시유진; Si, Yoo-Jin; 노재선researcher; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2009

9
아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink

한수길; Han, Soo-Kil; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009

10
KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009

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