Search

Start a new search
Current filters:
Add filters:
  • Results/Page
  • Sort items by
  • In order
  • Authors/record

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).

NO Title, Author(s) (Publication Title, Volume Issue, Page, Issue Date)
1
한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink

임효원; Yim, Hyo-Weon; 이인무; Lee, In-Moo, 한국과학기술원, 2000

2
KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink

김수경; Kim, Su-Kyung; 강장구researcher; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010

3
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2004

4
주가변동성과 거래량의 관계에 대한 연구 = A study on the relation between the trading volume and the stock price volatilitylink

이윤성; Lee, Yun-Seong; 석승훈researcher; Seog, S.-Hun, 한국과학기술원, 2005

5
KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink

홍광표; Hong, Kwang-Pyo; 노재선researcher; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2009

6
변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink

이경수; Lee, Kyung-Soo; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2006

7
시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink

유전무; Yoo, Jeon-Moo; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2002

8
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; 김인준researcher; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2002

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0