| 1 | 미국과 유럽 시장의 변동성 지수가 아시아 시장의 변동성 지수에 미치는 전이효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the spillover effects of volatility indices of the U.S. and European Markets on Asian Marketslink 강성욱; Kang, Seong-Wook; 변석준researcher; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2010 |
| 2 | LIBOR 시장모형을 이용한 MBS 가치평가에 관한 연구 = An Empirical Study of MBS Valuation Using the LIBOR Market Modellink 박태준; Park, Tae-Jun; 강장구researcher; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
| 3 | 장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basislink 고형우; Ko, Hyeong-Woo; 조훈researcher; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2013 |
| 4 | Heston-hull-white model for long term exotic option = Heston-Hull-White 모델을 이용한 장기이색옵션 평가link Lee, Young-Ju; 이영주; Byun, Suk-Joonresearcher; 변석준, 한국과학기술원, 2013 |
| 5 | Comparison and implication of Korea’s GDP growth path for Ghana’s economic development = 한국의 GDP 성장과정과 Ghana의 경제발전의 비교 및 의미link Victoria Amoo-Quaye; AMOO-QUAYE V.; KIM, Ji-Sooresearcher; 김지수, 한국과학기술원, 2013 |
| 6 | The relation between transaction tax and trading volume in KOSPI 200 futures market = KOSPI 200 지수 선물 시장의 거래세와 거래량의 관계link Kim, Su-Hyun; 김수현; Lee, In-Moo; 이인무, 한국과학기술원, 2013 |
| 7 | 한국 주식시장에서 Yield Gap의 설명력과 예측력에 관한 실증 분석 = An empirical study on the relationship between the returns of stock prices and yield gap in Korealink 정승우; Jung, Seung-Woo; 김진용researcher; Kim, Jin-Yong, 한국과학기술원, 2013 |
| 8 | 벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink 박준신; Park, Jun-Shin; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2013 |
| 9 | 경로 적분을 이용한 이색옵션 평가 - QUAD 와 비교 = Exotic option valuation using path integral; comparison with QUADlink 김영완; Kim, Young-Wan; 김동석researcher; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2013 |
| 10 | 건설보증료 적정 산출에 대한 실증적 연구 = An empirical study on measuring default risk and pricing construction guarantees in Korealink 박승훈; Park, Seung-Hoon; 조훈researcher; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2013 |
