1 | 독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink 강지원; Kang, Ji-won; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
2 | 한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink 장재혁; Jang, Jae Hyuk; 서경원; Seo, Kyoungwon, 한국과학기술원, 2016 |
3 | HJM 체계를 통해 본 우리나라 금리기간구조 추정 및 응용 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in Korea under the HJM frameworklink 전재화; Jeon, Jae-Hwa; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2005 |
4 | 이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink 서신구; Suh, Shin-Gu; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2002 |
5 | 최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink 이상구; Lee, Sang-Ku; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2001 |