1 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2001 |
2 | 바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink 윤종선; Yoon, Jong-Seon; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2002 |
3 | 주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink 정창현; Jung, Chang-Hyun; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000 |
4 | CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink 박종문; Park, Jong-Moon; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2000 |
5 | Simple Techniques for Determining Optimum Portfolio in Asian Market = Simple techniques for determining optimum portfolio in asian marketlink Parera, Eucherius; Parera; Kim, Jin-Yong; 김진용, 한국과학기술원, 2012 |
6 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003 |