1 | LIBOR 시장모형을 이용한 유럽형 이자율 스왑션(IRS swaption) 가치평가에 관한 실증 연구 = An empirical study on valuation of european IRS swaptions using LIBOR market modellink 조순신; Cho, Soon-Shin; 김인준; Kim, In-Jun, 한국과학기술원, 2004 |
2 | 한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink 황승환; Huang, Seung-Huan; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2005 |
3 | IRS Swaption에 대한 LMM 모형의 적합 방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for calibration of IRS swaption using LMM modellink 정성윤; Jung, Sung-Yoon; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
4 | Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2010 |
5 | 이자율파생상품에 대한 이자율 기간구조의 영향과 변동성 요인 분석 : KRW IRS swaption을 중심으로 = An empirical analysis of common factors governing the implied volatility movements of KRW IRS swaptionslink 이범진; Lee, Bum-Jin; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2006 |