1 | 단일요인 HJM 모형을 이용한 우리나라의 금리기간구조에 관한 실증분석 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in korea using one-factor heath-jarrow-morton modellink 김한성; Kim, Han-Sung; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
2 | 통화정책에 대한 금리기간구조의 유용성 분석 = The term structure of interest rates and its role in monetary policylink 조강래; Jo, Kang-Rae; 석승훈; Seog, S.-Hun, 한국과학기술원, 2006 |
3 | HJM 체계를 통해 본 우리나라 금리기간구조 추정 및 응용 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in Korea under the HJM frameworklink 전재화; Jeon, Jae-Hwa; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2005 |
4 | 이자율기간구조를 이용한 신종금리연계채권 개발에 대한 연구 : steepener 상품을 중심으로 = Design for new type of interest rate linked note using interest rate term structure focusing on steepener productslink 이용혁; Lee, Young-Hyuck; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
5 | 금리기간구조를 고려한 국채선물옵션의 가치평가 : CIR 모형을 중심으로 = Valuation of options on the Korean treasury bond futures using cox, ingersoll, and ross modellink 성필규; Sung, Pil-Gyu; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2003 |