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머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink 한혜진; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 | |
변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink 한혜진; Han, Hye-jin; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2012 |
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