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83
Idiosyncratic volatility in Korean stock market : corporate iInvestment and profitability = 한국 주식시장에서의 고유변동성에 관한 연구 : 기업의 투자와 수익성에 대하여link

Kim, Sang Hyup; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018

84
Intermediary asset pricing in the Korean financial market = 금융기관 자산가격결정론과 한국 시장에서의 유의성link

Jung, Sung Il; Choi, Hyunsoo; et al, 한국과학기술원, 2021

85
IPO 저 성과현상과 고유변동성 퍼즐의 관계 : 한국 시장에서의 실증분석 = (A) study of relationship between IPO underperformance and the idiosyncratic risk puzzle : evidence from Korean IPOlink

이준혁; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

86
IRS Swaption에 대한 LMM 모형의 적합 방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for calibration of IRS swaption using LMM modellink

정성윤; Jung, Sung-Yoon; et al, 한국과학기술원, 2008

87
KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink

전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003

88
KOSDAQ 50 주가지수 현물시장과 선물시장의 선도-지연관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between KOSDAQ50 cash index and futures marketlink

노태일; Noh, Tae-Il; et al, 한국과학기술원, 2002

89
KOSP200 주가지수 옵션시장에서의 변동성 거래 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility trading strategy in the KOSPI200 options marketlink

황규철; Hwang, Kyu-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2000

90
KOSPI 200 index option에 내재된 leverage effect 연구 : compound option model을 중심으로 = An analysis of the leverage effect implied in KOSPI200 index option-applying the compound option modellink

최병로; Choi, Byung-Ro; et al, 한국과학기술원, 2002

91
KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink

진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010

92
KOSPI 200 옵션가격에 내재된 우리나라 투자자들의 위험선호(risk preferences)에 관한 연구 = Estimating risk preferences of the korean investors implied by KOSPI 200 option priceslink

김도한; Kim, Do-Han; et al, 한국과학기술원, 2006

93
KOSPI 200 옵션시장에서의 ad hoc black scholes 모형별 성과 비교 = A comparative study of ad hoc black and scholes models on the KOSPI 200 index marketlink

김영균; Kim, Young Kyun; et al, 한국과학기술원, 2016

94
KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink

김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003

95
KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink

주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

96
KOSPI 200 지수 베이시스의 행태에 대한 실증연구 = An empirical study on the behavior of the KOSPI 200 index basis changeslink

이상연; Lee, Sang-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2002

97
KOSPI 200 지수 옵션 내재 위험중립 확률분포의 정보 유용성에 대한 실증분석 = On the usefulness of risk-neutral distributions as an indicator for revealing the market sentiment : evidence from the KOSPI 200 index optionslink

김준기; Kim, June-Gie; et al, 한국과학기술원, 2004

98
KOSPI 200 지수 콜옵션의 변동성 차익 거래에 대한 연구 = An empirical study on volatility arbitrage transactions for KOSPI 200 call optionslink

조은호; Cho, Eun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2003

99
KOSPI 200 지수선물 시장에서의 가격과잉반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on price overreaction in the KOSPI 200 index futures marketlink

이재훈; Lee, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005

100
KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink

홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009

101
KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures marketslink

김성훈; Kim, Seong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2003

102
KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink

이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001

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