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Showing results 620 to 639 of 808

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차등예금보험료 제도의 경기순응성 완화에 관한 연구: 국내 상호저축은행 재무자료를 이용한 실증분석 = A study on the attenuation of risk-based deposit insurance procyclicality: An empirical analysis of mutual savings banks in Korealink

강호성; Kang, Ho-Sung; et al, 한국과학기술원, 2011

621
차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink

박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012

622
채권담보부증권(Collateralized bond obligations) 가격결정에 관한 실증분석 : 축약모형(reduced-form model) 중심으로 = An empirical study on the valuation of collateralized bond obligations using reduced-form modellink

엄을용; Eom, Eul-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

623
채권수익률 스프레드와 CDS 프리미엄 관계에 대한 연구 (유동성위험을 중심으로) = A study on the relationship between bond yield spread and CDS premiumlink

백승주; Baek, Seung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2013

624
채권수익률과 신용등급에 내재한 신용스프레드에 관한 연구 = A study on the relation between credit rating and credit spreadlink

한병철; Han, Byung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2005

625
채권형 Index portfolio의 구성 방법에 관한 실증연구 = An empirical study on indexing method of fixed income index portfoliolink

김정철; Kim, Jeong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2004

626
첨도·왜도를 이용한 옵션거래 실증분석 = An empirical analysis on kurtosis & skewness options tradinglink

정원현; Jung, Won Hyun; et al, 한국과학기술원, 2015

627
초기수익과 물량간의 관계에 대한 실증연구 : 코스닥 신규상장기업을 중심으로 = A study on the relation between the IPO initial return and listing volume in KOSDAQ marketlink

김현욱; Kim, Hyun-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007

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최대주주 변경에 따른 주식의 수익률 및 변동성에 관한 실증 연구 = An empirical study on the return and volatility of the stocks announcing the largest stockholder changeslink

박재형; Park, Jae-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2007

629
최소자승법을 이용한 주가연계증권 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of equity-linked securities using the least-squares approachlink

김상문; Kim, Sang-Moon; et al, 한국과학기술원, 2006

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최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink

이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001

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최적 델타 모형의 적정성 검토 : 코스피 200 옵션을 중심으로 = Evaluation of optimal delta model : For the KOSPI 200 Optionslink

안준현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019

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추계적 이자율하에서 지수연동부채권의 가치평가에 대한 연구 : Kim(1992) 모형을 중심으로 = An analysis of the valuation of equity index linked notes under stochastic interest rates : utilizing Kim(1992) modellink

김순식; Kim, Soon-Shik; et al, 한국과학기술원, 2003

633
추적오차(tracking error)를 최소화하는 Kospi200 index basket의 구성방법연구 = A study on the construction method of Kospi200 index basket minimizing the tracking errorlink

윤형진; Yoon, Hyung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007

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추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation errorlink

이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022

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출자회사-피출자회사 구조와 금융유연성 강화에 관한 연구 = A study on the relation between parent-subsidiary structure and financing flexibility enhancementlink

양지웅; Yang, Ji-Woong; et al, 한국과학기술원, 2007

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칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink

김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

637
코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink

박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

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코스닥 IPO 기업 장기성과에 대한 실증연구: 공모자금 사용목적과의 관련성을 중심으로 = An empirical analysis of long-run performance on KOSDAQ IPO stocks: a relation with intended use of capitallink

권혁주; Kwon, Hyuk Joo; et al, 한국과학기술원, 2015

639
코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink

한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

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