| 1 | (A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 2 | An analysis of volatility smiles in interest rate options via SABR-LMM = SABR-LMM 모형을 이용한 이자율 옵션의 변동성 미소 분석link YOO, EUN GYU; 유은규; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 3 | An empirical study on the existence of momentum profits in asian stock markets = 아시아 시장에서의 모멘텀 존재성에 대한 실증연구link Chang, Min-Suk; 장민석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 4 | CDS 스프레드 기간구조를 이용한 주식 수익률 예측성 분석 = (The) term structure of credit spreads and expected stock returns in Asialink 조아라; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 5 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 6 | CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink 이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 7 | CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink 박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 8 | Click or call, 국내 장외와 장내 채권 시장의 유동성 및 비용 차이 분석 = Click or call ? the difference between auction and search in the over-the-counter market in Korean bond tradinglink 허준홍; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 9 | Copula 함수를 이용한 Credit Linked Notes의 가격 결정에 관한 연구 = A study of copula functions for pricing credit linked noteslink 이인호; LEE, IN HO; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 10 | Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink 황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 11 | ELS 발행규모가 기초자산의 거래량 및 변동성에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical study of volume and volatility effects associated with ELS issuance scalelink 강현정; KANG, HYUN JEONG; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 12 | ELW 매출이 기초자산에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact OF ELW sales on underlying assetslink 김기혁; Kim, Ki-Hyuk; 조훈; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 13 | Establishing a stock exchange market in Ethiopia : lessons from selected African countries = 에티오피아 주식 시장의 성립 : 특정 아프리카 국가들로부터의 교훈link CHERENET, TEWODROS TSEGAYE; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 14 | Financial crisis, monetary policy and stock market performance in Nigeria : (an) ARDL approach = 나이지리아의 금융 위기, 통화 정책, 그리고 주식시장에 대한 연구 : ARDL 접근법link BEWAJI, PHEBIAN NWAKAEGO; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 15 | Financial development, economic growth, and threshold effects : (an) empirical analysis of convergence in the West African economic and monetary union (WAEMU) = 금융 발전과 경제 성장 그리고 임계 효과 : 서아프리카 경제 통화 연합의 내부 통합에 관한 경험적 분석link GBA, TEAN JEAN-MICHEL; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 16 | Heston 모형을 이용한 옵션 가격 결정에서 손실함수의 중요성에 관한 연구 : KOSPI 200 인덱스 옵션을 이용한 실증 연구 = On the importance of the loss function in option pricing with the heston model: the KOSPI 200 index option caselink 이찬샘; Lee, Chan-Saem; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 17 | HJM Framework를 통한 구조화채권의 가격결정 연구 : Power Spread Note를 중심으로 = Pricing a Structured Note under HJM Framework : focusing on the Power Spread Notelink 이진숙; Lee, Jin-Suk; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 18 | HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 19 | Household portfolio efficiency in korea = 한국 가계 포트폴리오의 효율성에 대한 연구link Ryoo, Young Woo; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 20 | How valuable are the commodity assets to investors? diversification and spanning = 상품 자산 편입의 투자자에 대한 편익link Wang, Jah-Yeun; 왕제연; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 21 | Hull-White 모형을 이용한 구조화 채권 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of structured notes using the Hull-white modellink 최재영; Choi, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 22 | KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink 진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 23 | KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effectlink 조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 24 | KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink 박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 25 | KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink 김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 26 | KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink 김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 27 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 28 | KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink 김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 29 | LIBOR 시장모형을 이용한 MBS 가치평가에 관한 연구 = An Empirical Study of MBS Valuation Using the LIBOR Market Modellink 박태준; Park, Tae-Jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 30 | LIBOR 시장모형을 이용한 주택저당증권의 가치평가 = Pricing mortgage backed securities using the LIBOR market modellink 김일환; Kim, Il-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 31 | Macro factors PCA model on Korean-won based currency portfolio premia = 다국 통화 포트폴리오 수익률에 대한 거시경제변수 모델 : 국내 외환시장 중심으로link Park, Ji Young; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 32 | Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 33 | Profitability of fundamental analysis using a convergence strategy in Korea stock market = 한국 주식시장에서 수렴 전략을 이용한 기본적 분석의 수익성 검증link In, Jae-Min; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 34 | Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link 김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 35 | The effects of cash flow hedging on liquidity and investment decisions = 기업의 현금흐름위험 헤징활동이 유동성관리 및 투자의사결정에 미치는 영향link Lee, Sang Hee; 이상희; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 36 | The Lee-Carter model and its variants on forecasting Korea's mortality rates = Lee-Carter 모형 및 수정모형들을 이용한 한국에서의 사망률 예측에 관한 연구link Won, Jin Hee Rebecca; 원진희; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 37 | (The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 38 | (The) effects of Privatization : a clinical analysis of the privatization of Korean bank = 은행 민영화의 효과 분석 : 한국의 은행들을 대상으로link Jun, Seung-Il; 전승일; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 39 | VKOSPI 지수 선물의 가격결정과 실증분석 = (An) empirical analysis on the valuation of the vkospi index futureslink 김민성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 40 | Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink 이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 41 | 가변적 데이터 생성법 적용한 딥러닝 시계열 알고리즘 기반 기업부도 예측 모형의 효과성에 관한 연구 = (A) study on the effectiveness of the corporate default prediction model based on the deep learning time series algorithm using the variable data generation methodlink 차성재; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 42 | 가중최소자승법을 이용한 전환사채 전환권의 가치평가 = Valuation of conversion rights for convertible bonds using the weighted least squares monte-carlo simulationslink 이현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 43 | 개별 기업에 대한 네이버 검색량과 주식 수익률의 관계 : 국내 주식시장에서의 실증분석 = (The) relationship between naver search queries and stock returns : an empirical study on the Korean stock marketlink 박지혜; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 44 | 경기조건을 활용한 한국시장 초과수익률 예측 = Excess return predictability over the business cycle in Korean marketlink 이인혁; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 45 | 경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink 안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 46 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 47 | 공매도 : 내부자 거래를 이용한 공매도의 시장 정보 효율성 재고 효과 분석 = (An) empirical analysis of information efficiency improvement of short selling with insider tradinglink 이상주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 48 | 공매도자의 산업정보 활용에 대한 실증적 연구 = (An) empirical study on short selling in terms of industry informationlink 정현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 49 | 구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink 최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 50 | 구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink 신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 51 | 국내 주식시장에서 투자자의 의견 불일치가 위험-수익 상충관계에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of investors' disagreement on the risk-return trade-off in the Korea stock marketlink 정두산; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 52 | 국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 운용 성과에 관한 연구 = A study on the fund management style and performance in the Korea equity fund marketlink 임은아; Im, Eun-A; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 53 | 국내회사채의 신용스프레드 변화량의 결정요인에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of corporate bonds in the korean marketlink 김진아; Kim, Jin-A; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 54 | 국채 CDS 프리미엄의 결정 요인 분석 : CIR++모형을 중심으로 = An analysis of sovereign CDS premium with CIR++ modellink 주영광; Joo, Young-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 55 | 규모효과와 모멘텀효과의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relation between the size effects and the momentum anomaly in the korean stock marketlink 구슬아; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 56 | 금융시계열-머신러닝 통합모형을 이용한 실현변동성 예측과 모형 해석에 관한 연구 = (A) study on forecasting and explaining realized volatility using a financial time series-machine learning Modellink 임정욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 57 | 금융위기 시 원화 이자율 스왑 스프레드 변화에 관한 실증연구 = an empirical analysis on the swap spread changes of the korean won interest rate swap in times of financial crisislink 차덕영; Cha, Doug-Young; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 58 | 기업가치 변동성의 결정요인에 대한 연구 : Merton모형을 적용하여 = An empirical study on the determinants of the firm value volatility using the Merton modellink 유영찬; Yoo, Young-Chan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 59 | 날씨 파생상품 가격 결정 모형 연구 = A study on the market price of weather risk in pricing weather derivativeslink 정진희; Choung, Jin-Hee; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 60 | 넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economylink 윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
