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Showing results 141 to 160 of 808

141
Mixture Multiplicative Error Model을 이용한 VKOSPI 예측 모델에 관한 연구 = A study on Developing a VKOSPI Forecasting Model via Mixture Error Multiplicative Modellink

이성광; Lee, Sung-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2012

142
Modeling dynamics of statistical arbitrage: pairs trading strategy utilizing high frequency data and euclidean distance = 통계적 차익거래 모델링: 고빈도 데이터와 유클리드 거리를 이용한 페어트레이딩 전략link

Oh, Ki Hun; 오기훈; et al, 한국과학기술원, 2015

143
Mutual funds’ stock picking ability in Korea stock market = 한국 주식시장에서의 뮤추얼 펀드의 주식 선택능력link

Kim, Hoi-Jae; 김회재; et al, 한국과학기술원, 2009

144
Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link

Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020

145
Nonparametric option pricing models with empirical analysis in KOSPI option market = 비모수 옵션 가격 결정 모형과 KOSPI 옵션 시장 실증 분석link

Kim, Chan Young; 김찬영; et al, 한국과학기술원, 2016

146
Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산link

Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012

147
Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink

이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010

148
Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link

Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021

149
Post-Crisis Performance of State-Owned Enterprises: Evidence from Indonesia. Graduate School of Finance and Accounting = 국유 기업의 위기 이후 실적 : 인도네시아에서 증거. 재정 및 회계 대학원link

Nuryanto, Wisnu; Wisnu Nuryanto; et al, 한국과학기술원, 2011

150
Power and pitfalls of hierarchical clustering based asset allocation strategy in the Korean financial market = 한국시장 내 계층적 군집분석을 활용한 자산배분전략의 장점과 한계link

Cho, Young Joon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021

151
Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link

Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020

152
Price discovery functions in KOSPI 200 stock and options markets : empirical tests using Heston and Black-Scholes models = KOSPI 200 주식시장과 옵션시장에서의 가격발견 기능에 관한 실증 연구 : Heston 모형과 Black-Scholes 모형을 중심으로link

Lee, Yoon-Cho Annie; 이윤조; et al, 한국과학기술원, 2005

153
Profitability of executing relative value (RV) yield curve arbitrage strategy : (a) study of korean butterflies = 한국 채권시장의 차익거래 실효성에 대한 연구 : 버터플라이 전략link

Chang, Jae; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2017

154
Profitability of fundamental analysis using a convergence strategy in Korea stock market = 한국 주식시장에서 수렴 전략을 이용한 기본적 분석의 수익성 검증link

In, Jae-Min; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019

155
Q 이론과 수익성 프리미엄 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Q theory and profitability premium : an empirical investigation of Korean stock marketlink

성재동; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

156
R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink

이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004

157
RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink

정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000

158
Rational valuation model을 이용한 CMO 가치평가 = The valuation of collateralized mortgage obligations applying rational valuation modellink

김두영; Kim, Du-Young; et al, 한국과학기술원, 2003

159
Recession prediction using yield curve and stock market liquidity deviation measures in South Korean market = 이자율곡선과 주식시장 유동성 편차 측정을 통한 불황 예측 : 한국시장을 중심으로link

Choi, Ju Hee; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

160
Regime-based asset allocation using a hidden markov model = 은닉 마코프 모형을 이용한 국면 기반 자산배분 전략link

Jeong, Jee Yoon; 정지윤; et al, 한국과학기술원, 2016

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