DSpace at KOASAS: Browsing DSpace

DSpace at KOASAS

Browsing DSpace

Browse "KGSF-Theses_Master(석사논문)" by Title

Sort by:
In order:
Results/Page
Authors/Record:

Showing results 101 to 120 of 808

101	KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures markets link 김성훈; Kim, Seong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2003
102	KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index option link 이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001
103	KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatility link 정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009
104	KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effect link 조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010
105	KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures market link 시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009
106	KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures prices link 신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005
107	KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures market link 박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009
108	KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variables link 정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023
109	KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movements link 고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020
110	KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option market link 박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021
111	KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 options link 금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002
112	KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 options link 한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022
113	KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option market link 김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010
114	KOSPI200 주가지수와 선물시장의 가격 변동성 선도-지연에 대한 연구 = An analysis of the price and volatility lead-lag relationship between KOSPI200 index and futures market link 박도준; Park, Do-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002
115	KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index return link 홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021
116	KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option market link 배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020
117	KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option market link 이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001
118	KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surface link 김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021
119	KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 index link 김석환; Kim, Suk-hwan; et al, 한국과학기술원, 2008
120	KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 index link 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nextlast

Discover

KOASAS

Knowledge Service Development Team, KAIST 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea. T. 82-42-350-4493 Email. koasas@kaist.ac.kr
Copyright © 2016. Korea Advanced Institute of Science and Technology. All Rights Reserved.

Communities & Collections

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0