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| RAROC최대화를 이용한 효율적 포트폴리오 구성에 관한 연구 = A study on constructing efficient portfolio maximizing RAROClink 장홍성; Jang, Hong-Sung; et al, 한국과학기술원, 1998 |
| VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| VaR를 활용한 시장위험 측정에 관한 연구 : 생명보험회사를 중심으로 = A study on the evaluation of market risk using VaR method : concerned with insurance companieslink 강민호; Kang, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 금융기관의 시장리스크 관리와 감독방향에 관한 연구 : value at risk 모형을 중심으로 = Market risk management and regulation for the bankslink 김성우; Kim, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink 정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
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