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Heston 모형을 이용한 옵션 가격 결정에서 손실함수의 중요성에 관한 연구 : KOSPI 200 인덱스 옵션을 이용한 실증 연구 = On the importance of the loss function in option pricing with the heston model: the KOSPI 200 index option caselink 이찬샘; Lee, Chan-Saem; et al, 한국과학기술원, 2011 |
Option pricing : using excess rate of returns = 초과 수익률을 이용한 옵션 가격 결정 모형link Ryu, Jung-Ho; 류정호; et al, 한국과학기술원, 1996 |
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