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Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink 황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
WKB 근사 방법을 이용한 몬테 카를로 시뮬레이션 민감도 계산 = Monte Carlo greeks using the WKB approximationlink 김준식; Kim, Jun-sik; et al, 한국과학기술원, 2009 |
실물옵션을 이용한 가치평가와 투자의사 결정:IT 프로젝트 사례를 중심으로 양동훈; 이준서; 남찬기; 박기재; 곽명재, KOREA BUSINESS REVIEW, v.10, no.1, pp.241 - 258, 2006-08 |
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