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Estimation of stochastic volatility and option prices Byun, Suk Joon; Hyun, Jung-Soon; Sung, Woon Jun, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.41, no.3, pp.349 - 360, 2021-03 |
MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) methodlink 박준홍; Park, June-Hong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
확률적 변동성 모형을 이용한 원화 환율 변동성 추정 천도현; 김지훈; 김병천, 통계연구, v.22, no.3, pp.68 - 99, 2017 |
확률적 변동성 모형을 이용한 최적혼합 헤지비율 추정: KOSPI200 지수를 중심으로 천도현; 김병천; 김지훈, 통계연구, v.23, no.1, pp.72 - 103, 2018 |
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