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Introduction of jumps and ARCH to interest rates = 이자율과 점프 및 아치의 도입link Chi, Harim; 지하림; et al, 한국과학기술원, 2015 |
KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도 변석준; 강병진; 윤선중, 재무연구, v.20, no.3, pp.97 - 126, 2007-12 |
KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink 홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
첨도·왜도를 이용한 옵션거래 실증분석 = An empirical analysis on kurtosis & skewness options tradinglink 정원현; Jung, Won Hyun; et al, 한국과학기술원, 2015 |
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