불연속 수익 구조를 가지는 옵션의 안정적인 민감도 계산을 위한 Thick-path 몬테칼로 방법Thick-path monte carlo method for stable greeks of derivatives with discontinuous payoffs
- Advisors
- 신하용researcher; Shin, Ha Yong
- Description
- 한국과학기술원 : 산업및시스템공학과,
- Publisher
- 한국과학기술원
- Issue Date
- 2011
- Identifier
- 482758/325007 / 020094235
- Language
- kor
- Description
학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 산업및시스템공학과, 2011.8, [ iv, 34 p. ]
- Keywords
몬테칼로 시뮬레이션; 불연속 수익 구조; 옵션의 가격계산; Monte Carlo Simulation; Discontinuous payoff; Option pricing; Greeks; 옵션의 민간도
- Appears in Collection
- IE-Theses_Master(석사논문)
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