한국 시장의 이자율 스왑 스프레드 결정요인에 대한 실증분석 연구An Empirical study on the determinants of interest rate swap spreads in the korean market
- Advisors
- 강장구researcher; Kang, Jang-Kooresearcher
- Description
- 한국과학기술원 : 금융전문대학원,
- Publisher
- 한국과학기술원
- Issue Date
- 2010
- Identifier
- 454824/325007 / 020083679
- Language
- kor
- Description
학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융전문대학원, 2010.2, [ vii, 44 p. ]
- Keywords
IRS; swap spread; VECM; VAR; Interest Rate Swap; 이자율 스왑; 스왑 스프레드; 벡터오차수정모형; 벡터자기회귀모형
- Appears in Collection
- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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