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Empirical studies on volatility estimation, distress risk premiums of credit default swap spreads, and information of option implied volatility = 변동성 추정, 신용부도스왑의 곤경위험프리미엄, 옵션내재변동성의 정보에 관한 실증연구link Sung, Woon Jun; 성운준; Hyun, Jung Soon; 현정순, 한국과학기술원, 2016 | |
A study on the idiosyncratic risk, option-implied moments, and macroeconomic risk = 비체계적 위험, 옵션 내재 모멘트 및 거시경제 위험에 관한 연구link Lee, Dongwoo; 이동우; Kim, Tong Suk; 김동석, 한국과학기술원, 2015 | |
Essays on relations among credit default swap, equity put option and macroeconomic condition = 신용 부도 스왑, 주식 풋옵션 및 거시경제 조건 간 관계에 대한 연구link Park, Yuen-Jung; 박윤정; Kim, Tong-Suk; 김동석, 한국과학기술원, 2012 | |
Essays on default contagion in the CDS market = CDS 시장에서의 부도 전염 현상에 관한 논문link Kim, Jung-Mu; 김정무; Hyun, Jung-Soon; 현정순, 한국과학기술원, 2013 |
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