Browse "School of Management Engineering(경영공학부)" byAuthor강장구

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1
CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구

강장구researcher; 민준홍; 이창준, 금융연구, v.24, no.2, pp.99 - 128, 2010-06

2
Commonality and relative difference in financial assets : prices, trading profits, and investment = 금융 자산들의 공통성과 상대적 차이에 대한 연구 : 자산 가격, 거래 이익, 자산 투자를 중심으로link

Lee, Jaeram; 이재람; et al, 한국과학기술원, 2016

3
Consumption risk exposures based on firm characteristics in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 기업특성 기반 소비위험 노출도에 관한 연구link

Bae, Jae Wan; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2018

4
Essays on conditional asset pricing: stock market liquidity and higher-order moments = 주식시장 유동성과 고차적률 선호를 고려한 조건부 자산가격결정link

Jang, Jeewon; 장지원; et al, 한국과학기술원, 2015

5
Essays on firm optimal decision-making through a life-cycle and the residual momentum = 기업의 최적화 의사결정에 따른 생애주기 및 잔차모멘텀 전략에 관한 연구link

Lee, Eunmee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019

6
Essays on investor behavior in financial markets and option pricing = 금융시장에서의 투자자 행태와 옵션가격결정에 관한 연구link

Shin, Jeong-Woo; 신정우; et al, 한국과학기술원, 2013

7
Essays on investor herding behavior and stock market = 주식시장에서의 투자자의 군집행동에 대한 연구link

Jung, Hyun Sik; Byun, Suk Joon; 변석준; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2018

8
Essays on market microstructure and market integration = 시장 미시구조 및 시장 통합에 관한 연구link

Kwon, Kyung Yoon; 권경윤; et al, 한국과학기술원, 2017

9
Essays on the market imperfections and asset pricing = 시장불완전성과 자산가격결정에 관한 연구link

Lee, Soonhee; 이순희; et al, 한국과학기술원, 2015

10
Essays on the market microstructure and behavioral biases = 시장 미시구조와 행태적 편향에 관한 연구link

Jeong, Giho; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019

11
Information Transmission between Cash and Futures Markets through Quote Revisions and Order Imbalances

강장구researcher; 박형진; 이순희, 재무관리연구, v.25, no.4, pp.117 - 144, 2008-12

12
Investment behavior and performance of sophisticated investors : mutual funds and high-frequency traders = 뮤추얼펀드 및 고빈도거래자의 투자 행태와 성과에 관한 연구link

Jeon, Hyunglae; 전형래; et al, 한국과학기술원, 2016

13
KOSPI 200 옵션가격을 이용한 옵션의 가치결정함수 추정

강장구researcher; 한상일; 조태근, 한국증권학회 4차 정기학술발표회, v.37, pp.92 - 128, 한국증권학회, 2002-10

14
Macroeconomic Risk and the Cross-Section of Stock Returns

김동석researcher; 강장구researcher; 이창준; 민병규, 재무금융관련 5개 학회 공동학술연구발표회, 2009

15
New factor models in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 새로운 요인 모형에 관한 연구link

Kim, Wooyeon; 김우연; et al, 한국과학기술원, 2016

16
Performance of a Liquidity-augmented Capital Asset Pricing Model in the Korean Stock Market

강장구researcher; 장지원, 한국재무학회, 2010

17
Pricing Basket Options under the process with jumps

강장구researcher; 배광일; 김화성, 2008년 한국 파생상품학회 추계 학술연구 발표회, Korea Derivatives Association, 2008-11-28

18
Sharpe의 방법론을 이용한 한국 주식형펀드의 운용스타일 및 성과분석

강장구researcher; 이창준, 한국증권학회지, v.39, no.2, pp.307 - 339, 2010-06

19
Shorting costs and the cross-section of stock returns = 차익거래제한과 주식수익률link

Sim Myoung-Hwa; 심명화; et al, 한국과학기술원, 2014

20
The Effects of a Transparency Change in the PreopeningSession on Price discovery

강장구researcher; 이두원, 한국증권학회KSA(Korean Secutiyies Association) 학술발표회, 한국증권학회, 2007-05-26

21
(The) impact of macroeconomic risk on asset prices and option market microstructure = 거시경제 위험이 자산가격에 미치는 영향과 옵션 시장 미시구조에 대한 연구link

Kang, Hankil; 강한길; et al, 한국과학기술원, 2017

22
Tick size, market structure, and trading costs

정기호; 강장구researcher; 김준석, 한국파생상품학회 KDA(Korea Derivatives Association) 학술발표회, 한국파생상품학회, 2007

23
TRANSACTIONS COSTS, SOCIAL CONTROL SYSTEMS, AND SOCIAL KNOWLEDGE: AN INTEGRATING FRAMEWORK

강장구researcher; 손정훈, 전략경영연구, v.3, no.1, pp.61 - 84, 2000-12

24
Why does the high volume return premium exist? = 거래량 충격에 따른 프리미엄 발생 원인에 대한 연구link

Eo, Ji-Won; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019

25
개인투자자의 투자심리와 주식수익률

강장구researcher; 권경윤; 심명화, 재무관리연구, v.30, no.3, pp.35 - 68, 2013-09

26
국내 신용연계채권(CLN)의 가격 결정 :Hull-White 모형의 응용

김인준; 강장구researcher; 장경운, 한국증권학회 학술발표회, pp.1 - 41, 한국증권학회, 2003

27
국내기업 외화표시채권의 신용스프레드 변화의 결정요인에 대한 실증연구

김동석researcher; 강장구researcher; 임지영, 한국선물학회 2005 추계학술연구발표회, 한국선물학회, 2005-12-10

28
내재변동성과 역사적 변동성 차이가 국내 ELW 수익률에 미치는 영향 분석

이순희; 강장구researcher; 강종호, 한국증권학회지, v.44, no.4, pp.615 - 636, 2015-09

29
대규모 주문불균형의 가격효과에 대한 실증분석

박형진; 안재율; 강장구researcher, 재무연구, v.21, no.1, pp.65 - 100, 2008-03

30
대규모 주문불균형의 가격효과에 대한 실증분석

강장구researcher; 박형진; 안재율, 한국증권학회 학술발표회,, pp.1 - 35, 한국증권학회, 2007

31
복권 성향의 주식에 대한 선호와주식수익률의 횡단면

심명화; 강장구researcher, 재무연구, v.27, no.2, pp.297 - 332, 2014-05

32
상품자산 편입이 투자자의 편익에 미치는 영향

강장구researcher; 왕제연; 이창준, 선물연구, v.18, no.2, pp.19 - 41, 2010-05

33
실증적 추계할인율에 대한 연구 : KOSPI 200 옵션 시장을 중심으로

류두진; 강장구researcher; 김병천; 윤재선, 재무연구, v.21, no.3, pp.91 - 137, 2008-11

34
옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구

강장구researcher; 류두진, 한국증권학회지, v.38, no.2, pp.137 - 176, 2009-06

35
외환시장의 구두개입 영향에 관한 실증분석

박형진; 강장구researcher; 변성섭, 금융연구, v.11, no.2, pp.35 - 65, 2006-06

36
우리나라 주가는 랜덤 웤을 따르는가?

강장구researcher, 산경논집, v.16, no.1, pp.1 - 15, 2001-02

37
주가반전현상을 이용한 반대거래전략과 위험의 변동: 단위포오트폴리오 접근법

강장구researcher, 산경논집, v.14, no.1, pp.1 - 24, 1999-02

38
주문불균형이 KOSPI200 개별주식수익률에 미치는 영향분석

강소현; 강장구researcher; 박호경, 재무금융관련 5개 통합학회, 2010

39
주식시장 유동성의 실물경기변동 예측력에 관한 연구

강장구researcher; 장지원, 재무연구, v.28, no.1, pp.71 - 108, 2015-02

40
주식연계증권의 발행가격에 관한 연구

김동석researcher; 강장구; 박정민; 황근호, 한국선물학회 2005 추계학술연구발표회, 2005-12-10

41
채권옵션모형: Heath-Jarrow-Morton의 관점

강장구researcher, 산경논집, v.13, no.1, pp.37 - 58, 1998-01

42
칼만 필터를 이용한 이자율 기간구조 및 부도위험 추정

강장구researcher; 김성환; 한철우, 선물연구, v.13, no.2, pp.107 - 132, 2005-11

43
투자자의 권리변동을 반영한 수정주가 구축 및 활용방안에 대한 연구

이창준; 최제준; 강장구researcher; 이덕현, 재무연구, v.26, no.3, pp.311 - 352, 2013-08

44
펀드 특성과 성과에 관한 실증연구

오봉록; 강장구researcher; 김솔; 이글; 류두진, 기업경영연구, v.18, no.2, pp.21 - 40, 2011-06

45
한국 선물거래소의 국채선물의 가격 추정 : Black-Karasinski 모형의 응용

강장구researcher; 이정진, 선물연구, v.10, no.2, pp.1 - 23, 2002-11

46
한국 주식시장에서의 Amihud 측도의 주식 수익률 예측과 거래량

강장구researcher; 정기호, 한국증권학회지, v.47, no.4, pp.543 - 577, 2018

47
한국 주식시장에서의 실적 발표 기간의 단기 반전 효과

강장구researcher; 정기호, 재무관리연구, v.35, no.3, pp.245 - 280, 2018-09

48
한국 주식시장의 매도, 매수 유동성 비대칭에 대한 연구

심명화; 강장구researcher, 한국증권학회지, v.43, no.2, pp.327 - 358, 2014-03

49
한국 주식시장의 일간 승자/패자 효과

윤재선; 강장구researcher, 한국증권학회지, v.49, no.4, pp.565 - 588, 2020-08

50
한국 채권 초과수익률 예측요인에 관한 연구

강장구researcher; 강한길; 이순희; 이은미, 재무연구, v.28, no.2, pp.163 - 194, 2015-05

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