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Empirical studies on volatility estimation, distress risk premiums of credit default swap spreads, and information of option implied volatility = 변동성 추정, 신용부도스왑의 곤경위험프리미엄, 옵션내재변동성의 정보에 관한 실증연구link Sung, Woon Jun; 성운준; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Estimation of stochastic volatility and option prices Byun, Suk Joon; Hyun, Jung-Soon; Sung, Woon Jun, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.41, no.3, pp.349 - 360, 2021-03 |
VKOSPI를 이용한 추계적 변동성과 수익률 점프에 관한 연구 = A study on stochastic volatility and return jumps using VKOSPI indexlink 김선희; Kim, Sun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
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