Showing results 1 to 2 of 2
MIDAS 회귀분석을 이용한 변동성 예측 : 한국 주식시장에서의 실증분석 = Volatility forecasting with MIDAS regression : an empirical study of korean stock marketslink 이강석; Rhee, Bryan-Kang; et al, 한국과학기술원, 2013 |
확률적 변동성 모형을 이용한 최적혼합 헤지비율 추정: KOSPI200 지수를 중심으로 천도현; 김병천; 김지훈, 통계연구, v.23, no.1, pp.72 - 103, 2018 |
Discover