DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | 김동석 | ko |
dc.contributor.author | 변석준 | ko |
dc.date.accessioned | 2010-03-30T02:34:21Z | - |
dc.date.available | 2010-03-30T02:34:21Z | - |
dc.date.created | 2012-02-06 | - |
dc.date.created | 2012-02-06 | - |
dc.date.issued | 2000-01 | - |
dc.identifier.citation | 선물연구, v.7, no.1, pp.21 - 39 | - |
dc.identifier.issn | 1229-988X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/17424 | - |
dc.description.abstract | 옵션의 가격을 계산하기 위한 수치해법은 크게 격자모형, 유한차분법, 그리고 몬테카를로 시뮬레이션의 세 가지로 분류된다. 유한차분법은 옵션가격함수가 만족하는 편미분 방정식의 모든 편도함수를 유한차분식으로 근사하여 옵션을 평가하는 방법이다. 본 연구에서는 유한차분법을 이용하여 옵션을 평가할 때 발생하는 가격계산 오차의 가장 큰 원인이 옵션만기 손익구조(payoff)의 비선형성에 있음을 보인다. 특히, 옵션 시장에서 가장 거래가 많이 이루어지는 손익분기옵션(at the money option) 그리고 손익분기점에 가까운 옵션(around the money option)에서 가장 큰 오차가 발생함을 보인다. 또한 본 연구에서는 이러한 오차를 효율적으로 줄이기 위하여 행사가격 근처의 일부 구간에서만 구간점 사이의 간격을 변화시키는 수정된 유한차분법을 제시하고 오차의 크기와 계산의 효율성 측면에서 기존의 유한차분법과 비교·분석한다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | en |
dc.publisher | 한국파생상품학회 | - |
dc.title | 옵션에 대한 수치해법상의 초기값 불연속성 문제에 관한 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.citation.volume | 7 | - |
dc.citation.issue | 1 | - |
dc.citation.beginningpage | 21 | - |
dc.citation.endingpage | 39 | - |
dc.citation.publicationname | 선물연구 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.contributor.localauthor | 김동석 | - |
dc.contributor.localauthor | 변석준 | - |
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