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Sparse and robust portfolio selection via semi-definite relaxation = 반 확정 완화 기법을 통한 희소-강건 포트폴리오 최적화link Jang, Ju Ri; 장주리; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Understanding robust optimization by analyzing robust equity portfolios = 로버스트 주식 포트폴리오 분석을 통한 로버스트 최적화의 이해link Kim, Jang-Ho; 김장호; et al, 한국과학기술원, 2014 |
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