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Essays on asset pricing and international finance : (the) risk premium in the futures markets = 자산 가격 결정 및 국제 금융 연구 : 선물 시장의 리스크 프리미엄에 대해link Jo, Yonghwan; Kim, Jihee; et al, 한국과학기술원, 2018 |
Markov-switching causality test of stock returns and exchange rate changes for six OECD countries during the US financial crisis = 마르코브 국면전환을 이용한 미국 금융위기 기간 내 OECD 6개국의 주식 수익률과 환율 변화의 인과관계 분석link Jo, Yong-Hwan; 조용환; et al, 한국과학기술원, 2013 |
내재변동성의 구간을 이용한 델타 헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the regimes of volatilitylink 조용환; Jo, Yong-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2012 |
마르코브 국면전환을 이용한 미국 금융위기 기간 내 OECD 6개국의 주식 수익률과 환율 변화의 인과관계 분석 조용환; 신상욱; 민홍기, 2013 경제학 공동학술대회, 한국경제학회, 2013-02-22 |
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