변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구An empirical study on the valuation of floating rate notes

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dc.contributor.advisor김인준-
dc.contributor.advisorKim, In-Joon-
dc.contributor.author오은수-
dc.contributor.authorOh, Eun-Soo-
dc.date.accessioned2011-12-27T04:39:01Z-
dc.date.available2011-12-27T04:39:01Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=173771&flag=dissertation-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/53696-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2002.2, [ [iii], 43 p. ]-
dc.description.abstract본 논문은 cap과 floor가 없는 변동금리부 채권의 가격결정에 관하여 연구하였다. 사용한 데이터는 200년 12월부터 2001년 9월까지 예금보험 변동금리부채권의 유통가격이다. 변동금리부 채권의 가격결정을 위해서는 이자율 기간구조에 대한 가정이 필요하다. 본 논문에서는 균형모형인 Vasicek 모델과 이를 무차익거래 모형으로 확장시킨 Extended Vasicek 모형의 두 가지를 사용하여 변동금리부 채권의 가격결정 원리에 적용시켰다. 실증분석 결과 이론가격이 유통가격보다 평균적으로 3퍼센트 작은 값을 졌으며 두 가격의 차이는 Vasicek 모형의 경우 더 컸다.kor
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subject이자율 기간구조-
dc.subject변동금리부-
dc.subject균형모형-
dc.subjectExtended Vasicek-
dc.subjectVasicek-
dc.subjectTerm Structure-
dc.subjectFloating Rate Note-
dc.title변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구-
dc.title.alternativeAn empirical study on the valuation of floating rate notes-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN173771/325007-
dc.description.department한국과학기술원 : 경영공학전공, -
dc.identifier.uid020003317-
dc.contributor.localauthor김인준-
dc.contributor.localauthorKim, In-Joon-
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KGSM-Theses_Master(석사논문)
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