변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구An empirical study on the valuation of floating rate notes
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 김인준 | - |
| dc.contributor.advisor | Kim, In-Joon | - |
| dc.contributor.author | 오은수 | - |
| dc.contributor.author | Oh, Eun-Soo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-27T04:39:01Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-27T04:39:01Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=173771&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/53696 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2002.2, [ [iii], 43 p. ] | - |
| dc.description.abstract | 본 논문은 cap과 floor가 없는 변동금리부 채권의 가격결정에 관하여 연구하였다. 사용한 데이터는 200년 12월부터 2001년 9월까지 예금보험 변동금리부채권의 유통가격이다. 변동금리부 채권의 가격결정을 위해서는 이자율 기간구조에 대한 가정이 필요하다. 본 논문에서는 균형모형인 Vasicek 모델과 이를 무차익거래 모형으로 확장시킨 Extended Vasicek 모형의 두 가지를 사용하여 변동금리부 채권의 가격결정 원리에 적용시켰다. 실증분석 결과 이론가격이 유통가격보다 평균적으로 3퍼센트 작은 값을 졌으며 두 가격의 차이는 Vasicek 모형의 경우 더 컸다. | kor |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 이자율 기간구조 | - |
| dc.subject | 변동금리부 | - |
| dc.subject | 균형모형 | - |
| dc.subject | Extended Vasicek | - |
| dc.subject | Vasicek | - |
| dc.subject | Term Structure | - |
| dc.subject | Floating Rate Note | - |
| dc.title | 변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 | - |
| dc.title.alternative | An empirical study on the valuation of floating rate notes | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 173771/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 : 경영공학전공, | - |
| dc.identifier.uid | 020003317 | - |
| dc.contributor.localauthor | 김인준 | - |
| dc.contributor.localauthor | Kim, In-Joon | - |
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- KGSM-Theses_Master(석사논문)
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