여러 가지 옵션 가격 결정 모형 성과 비교 KOSPI 200 지수 콜 옵션 중심으로Comparison of performance of alternative option pricing models based on KOSPI 200 stock index call options

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dc.contributor.advisor안창모-
dc.contributor.advisor김인준-
dc.contributor.advisor김동석-
dc.contributor.advisorAhn, Chang-Mo-
dc.contributor.advisorKim, In-Jun-
dc.contributor.advisorKim, Dong-Suk-
dc.contributor.author정혜욱-
dc.contributor.authorJung, Hye-Wook-
dc.date.accessioned2011-12-27T04:38:18Z-
dc.date.available2011-12-27T04:38:18Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=166341&flag=dissertation-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/53653-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2001.2, [ iii, 46 p. ]-
dc.description.abstract추계적 이자율과 추계적 변동성, 그리고 점프를 고려한 모형을 KOSPI 200 지수 콜옵션에 적용해 봄으로써 여러가지 대안 모형의 성과를 세 가지 측면에서 비교해 보았다. 첫째, In-Sample 에서 얼마나 fitting 을 잘하는가, 둘째, 모형이 얼마나 specification이 잘 되어있는가, 마지막으로 Out-of-Sample에서 가격 결정을 잘 하는가 하는 것을 기준으로 살펴보았다. 그 결과 점프와 추계적 변동성을 고려하는 것이 pricing이나 매개 변수의 일관성에 중요한 영향을 주고 추계적 이자율에 대한 고려는 단기 옵션에서는 영향을 끼치지는 않지만, 장기 옵션에서는 중요한 요인으로 작용한다는 것을 알았다.kor
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subjectAlternative Option Pricing Models-
dc.subject옵션 가격 결정 모형의 성과 비교-
dc.title여러 가지 옵션 가격 결정 모형 성과 비교 KOSPI 200 지수 콜 옵션 중심으로-
dc.title.alternativeComparison of performance of alternative option pricing models based on KOSPI 200 stock index call options-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN166341/325007-
dc.description.department한국과학기술원 : 경영공학전공, -
dc.identifier.uid000993512-
dc.contributor.localauthor안창모-
dc.contributor.localauthor김인준-
dc.contributor.localauthor김동석-
dc.contributor.localauthorAhn, Chang-Mo-
dc.contributor.localauthorKim, In-Jun-
dc.contributor.localauthorKim, Dong-Suk-
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KGSM-Theses_Master(석사논문)
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