DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 안창모 | - |
dc.contributor.advisor | 김인준 | - |
dc.contributor.advisor | 김동석 | - |
dc.contributor.advisor | Ahn, Chang-Mo | - |
dc.contributor.advisor | Kim, In-Jun | - |
dc.contributor.advisor | Kim, Dong-Suk | - |
dc.contributor.author | 정혜욱 | - |
dc.contributor.author | Jung, Hye-Wook | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-27T04:38:18Z | - |
dc.date.available | 2011-12-27T04:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=166341&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/53653 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2001.2, [ iii, 46 p. ] | - |
dc.description.abstract | 추계적 이자율과 추계적 변동성, 그리고 점프를 고려한 모형을 KOSPI 200 지수 콜옵션에 적용해 봄으로써 여러가지 대안 모형의 성과를 세 가지 측면에서 비교해 보았다. 첫째, In-Sample 에서 얼마나 fitting 을 잘하는가, 둘째, 모형이 얼마나 specification이 잘 되어있는가, 마지막으로 Out-of-Sample에서 가격 결정을 잘 하는가 하는 것을 기준으로 살펴보았다. 그 결과 점프와 추계적 변동성을 고려하는 것이 pricing이나 매개 변수의 일관성에 중요한 영향을 주고 추계적 이자율에 대한 고려는 단기 옵션에서는 영향을 끼치지는 않지만, 장기 옵션에서는 중요한 요인으로 작용한다는 것을 알았다. | kor |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | Alternative Option Pricing Models | - |
dc.subject | 옵션 가격 결정 모형의 성과 비교 | - |
dc.title | 여러 가지 옵션 가격 결정 모형 성과 비교 KOSPI 200 지수 콜 옵션 중심으로 | - |
dc.title.alternative | Comparison of performance of alternative option pricing models based on KOSPI 200 stock index call options | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 166341/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 경영공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 000993512 | - |
dc.contributor.localauthor | 안창모 | - |
dc.contributor.localauthor | 김인준 | - |
dc.contributor.localauthor | 김동석 | - |
dc.contributor.localauthor | Ahn, Chang-Mo | - |
dc.contributor.localauthor | Kim, In-Jun | - |
dc.contributor.localauthor | Kim, Dong-Suk | - |
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