| 349 | UCC Sharing Motives and their effects of UCC Sharing Intention 박도형; 이성욱; 한인구, 한국경영정보학회 춘계학술대회, 한국경영정보학회, 2007 |
| 350 | Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 351 | Using classification function to integrate discriminant analysis, logistic regression and backpropagation neural networks for interest rates forecasting Oh, Kyong Joo; Han, Ingoo, Korea Inteligent Information System Society Conference, no.2, pp.417 - 426, Korea Intelligent Information Systems Society, 2000 |
| 352 | Using GAs to Support Feature Weighting and Instance Selection in CBR for CRM Ahn, Hyunchul; Kim, Kyoung-jae; Han, Ingoo, 한국지능정보시스템학회 2005년 추계학술대회, no.11, pp.516 - 525, Korea Intelligent Information Systems Society, 2005-11-18 |
| 353 | Using genetic algorithms to support artificial neural networks for the prediction of the Korea stock price index Kim, Kyoung-jae; Han, Ingoo, Korea Inteligent Information System Society Conference, no.1, pp.347 - 356, Korea Intelligent Information Systems Society, 2000 |
| 354 | Using induction techniques to support case-based reasoning: a case of corporate bond rating Shin, Kyung-shik; Shin, Taeksoo; Han, Ingoo, 대한산업공학회/한국경영과학회 97 춘계공동학술대회 논문집, no.1, pp.199 - 202, The Korean Operations Research and Management Science Society, 1997-04 |
| 355 | Utilization of Forecasting Accounting Earnings Using Artificial Neural Networks and Case-based Reasoning : Case study on Manufacturing and Banking Industry Shin, Taeksoo; Han, In goo; Choe, Yongseok, International Journal of Management Science,Vol. 28, No. 3, 2003. 9, pp. 81-102(22), 2003-09 |
| 356 | V-KOSPI 기반 마켓 타이밍 전략 연구: 심리 기반 팩터 포트폴리오 수익률의 횡단면적 분석을 중심으로 = Market timing strategy using V-KOSPI: cross-sectional analysis of factor portfolio returns and their sentiment sensitivitylink 신재석; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 357 | Value and momentum: lessons from the recent financial crisis = 가치주와 모멘텀 효과: 2008년 금융위기의 교훈link Lee, Ji-Young; 이지영; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 358 | Valuing Derivatives on the Stock Index Volatility in a General Equilibrium Framework Kim, Byung Soo; Kim, In Joon; 김동석, Korean Association of Futures and Options, pp.134 - 169, Korean Association of Futures and Options, 1998-04 |
| 359 | VaR 모델의 예측 정확도에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting precision of value at risk modelslink 이동수; Lee, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 360 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 361 | VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 362 | VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink 이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 363 | Vigilant Asset Allocation의 한국에서의 적용 – ETF와 암호화폐를 중심으로 = (An) empirical study on VAA strategies in the Korean equity market with Bitcoinlink 김남일; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 364 | VKOSPI 지수 선물의 가격결정과 실증분석 = (An) empirical analysis on the valuation of the vkospi index futureslink 김민성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 365 | Wavelet Thresholding Techniques to Support Multi-Scale Decomposition for Financial Forecasting Systems Shin, Taeksoo; Han, Ingoo, 한국지능정보시스템학회/한국데이타베이스학회 '99 춘계공동학술대회, pp.175 - 186, Korea Intelligent Information Systems Society, 1999 |
| 366 | Wavelet 방법을 이용한 위험중립 밀도함수의 추정: KOSPI200지수 옵션에 대하여 = Estimation of risk-neutral densities using wavelet method: the case of KOSPI200 index optionslink 이성희; Lee, Sung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 367 | Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Waveletlink 유광수; Yoo, Kwang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 368 | What is the real meaning of implied volatility? Kim, IJ; Park, GY; Hyun, Jung-Soon, Proceedings of Korea Derivatives Association, pp.1 - 23, Korea Derivatives Association, 2004 |
