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121
한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink

홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

122
모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink

민종현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

123
한국 주식시장에서 주식의 절대적 강도의 극단값을 활용한 모멘텀 전략의 성과 = Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategy in Korean stock marketlink

공미선; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

124
딥러닝을 활용한 원화 환율 예측: 시장 및 웹데이터와 거시경제 지표의 활용 = Deep learning approach for USD/KRW exchange rate forecastinglink

황미라; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

125
산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink

하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

126
기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink

임헌세; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

127
KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink

배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

128
마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink

김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

129
다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink

강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

130
Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link

Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020

131
군집화 기반 앙상블 페어 선택 알고리즘을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading strategy using clustering-based ensemble pair selection algorithmlink

박찬주; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

132
무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink

한창완; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

133
KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink

고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

134
대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink

오치헌; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

135
서포트 벡터 머신을 이용한 경기 정점 예측 = Forecasting peaks in the business cycle by support vector machinelink

박은수; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

136
(An) empirical study on extreme liquidity risk in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 극한 유동성 위험에 대한 실증 분석link

Park, Jiyoung; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

137
한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink

김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

138
한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink

정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

139
재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink

이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

140
한국시장의 노동레버리지와 주가수익률에 대한 횡단면 분석 = (The) cross-section of labor leverage and equity returns in Korean stock marketlink

김재현; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

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