| 961 | Using classification function to integrate discriminant analysis, logistic regression and backpropagation neural networks for interest rates forecasting Oh, Kyong Joo; Han, Ingoo, Korea Inteligent Information System Society Conference, no.2, pp.417 - 426, Korea Intelligent Information Systems Society, 2000 |
| 962 | Neural Network Modeling supported by Change-Point Detection for the Prediction of the U.S. Treasury Securities Oh, Kyong Joo; Han, Ingoo, the Korean Operations Research and Management Science Society, no.2, pp.37 - 39, The Korean Operations Research and Management Science Society, 2000 |
| 963 | An Application of DEA to Efficiency Analysis of Controls in B2B Systems Lee, Sangjae; Han, Ingoo, International Conference on Electronic Commerce 2000, pp.306 - 311, International Center for Electronic Commerce, 2000 |
| 964 | Using genetic algorithms to support artificial neural networks for the prediction of the Korea stock price index Kim, Kyoung-jae; Han, Ingoo, Korea Inteligent Information System Society Conference, no.1, pp.347 - 356, Korea Intelligent Information Systems Society, 2000 |
| 965 | The Relationship between Security Controls and System Performance in B2B Systems Lee, Sangjae; Han, Ingoo, International Conference on Electronic Commerce 2000, pp.68 - 75, International Center for Electronic Commerce, 2000 |
| 966 | A relational decision support system for EDI auditing Lee, Sangjae; Han, Ingoo, INFORMS International Conference, pp.1375 - 1380, The Korean Operations Research and Management Science Society, 2000 |
| 967 | VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink 이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 968 | 자산유동화증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of asset-backed securitieslink 박길순; Park, Gil-Soon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 969 | 한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink 임효원; Yim, Hyo-Weon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 970 | VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 971 | 위험자본의 측정과 그 활용에 관한 연구 = A study on measuring and practical uses of risk capitallink 한경섭; Han, Kyung-Sup; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 972 | (A) study of the pricing and hedging of long-term foreign currency options with stochastic volatility = 확률적 변동성에 의한 통화옵션의 가격결정 및 헤징 전략에 관한 연구link Shin, Yong-Do; 신용도; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 973 | 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink 정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 974 | 주가지수 현물시장과 선물시장의 LEAD-LAG 관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures marketlink 심재훈; Shim, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 975 | 신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink 고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 976 | 위험을 고려한 투자성과분석에 관한 실증연구 = Empirical study on risk-adjusted components of investment performance mutuallink 정영삼; Jeong, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 977 | RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink 정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 978 | 경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink 이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 979 | KOSP200 주가지수 옵션시장에서의 변동성 거래 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility trading strategy in the KOSPI200 options marketlink 황규철; Hwang, Kyu-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 980 | 주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink 정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000 |
