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21
한국 주식 시장에서 규모 효과의 유효성 재검증 및 실증분석 = (An) empirical study on the validity of the size effect in the Korean stock marketlink

이형로; Lee, Hyeong Ro; et al, 한국과학기술원, 2024

22
넬슨 시겔 모형을 활용한 내재변동성 곡선의 구성과 변동성 위험 프리미엄 연구 = (A) study on the construction of the implied volatility curve using the Nelson-Siegel model and the prediction of the volatility risk premiumlink

강지민; Kang, Jimin; et al, 한국과학기술원, 2024

23
일중 뉴스의 단기 주가반영과 수익률 기반 거래전략 = (The) impact of intraday news on short-term stock prices and return-based trading strategieslink

이희승; Lee, Heesung; et al, 한국과학기술원, 2024

24
한국 주식시장에서의 중첩 모멘텀 효과 검증 = (An) empirical analysis of the overlapping momentum effect in the Korean stock marketlink

성상훈; Sung, Sanghun; et al, 한국과학기술원, 2024

25
원화표시 가상화폐시장에서의 MAX 효과에 대한 횡단면 분석 = Cross-sectional analysis of MAX effects in Won-based cryptocurrency marketlink

안세훈; Ahn, Sei-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2024

26
금융 비율의 주기적 요소를 이용한 한국 주식시장에서의 수익률 예측 방법에 관한 실증 분석 = Forecasting stock returns with the cyclical components of financial ratios in the South Korea marketlink

민동효; Min, Donghyo; et al, 한국과학기술원, 2024

27
베이지안 모형 평균을 활용한 요인 모형의 한국 주식시장 적용 = Integrating factor models in the Korean stock market using Bayesian model averaginglink

반유정; Ban, Youjeong; et al, 한국과학기술원, 2024

28
변동성완화장치의 유동성 등 시장품질 영향에 관한 분석 = Does volatility interruption impact on market quality in the Korean market?link

박병직; Park, Byung Jik; et al, 한국과학기술원, 2024

29
기술 확산과 기업투자 그리고 주가수익률 관계에 대한 한국 주식시장 실증 분석 = Technology spillover, corporate investment and stock returns : The case of the Korean stock marketlink

최경훈; Choi, Kyung-Hun; et al, 한국과학기술원, 2024

30
분기별 기업투자 급증, 주식 수익률, 그리고 포트폴리오 투자 요인에 관한 연구: 한국의 주식시장을 중심으로 = Quarterly corporate investment spikes, stock returns, and the portfolio investment factor: Evidence from Korealink

이재민; Lee, Jae Min; et al, 한국과학기술원, 2024

31
한국 주식시장에서 환경오염 리스크가 자산 가격에 미치는 영향에 대한 실증연구 = (The) pollution premium: implications in the Korean stock marketlink

김영석; Kim, Young Seok; et al, 한국과학기술원, 2024

32
Predicting closing call auction return in the korean treasury bond futures market = 대한민국 국채 선물 시장 장마감 동시호가 수익률 예측link

Kim, Jongjae; 김종재; et al, 한국과학기술원, 2024

33
Stock market reactions to ESG policy announcements: evidence from Korea = ESG 정책 발표에 따른 한국 주식시장의 반응에 대한 연구link

Cho, Eunah; 조은아; et al, 한국과학기술원, 2024

34
한국 주식시장에서의 거래비용을 고려한 단기 반전 수익 = Trading costs and short-term reversal profits in the Korean stock marketlink

박상우; Park, Sangwoo; et al, 한국과학기술원, 2024

35
변동성 지수를 활용한 포트폴리오 헤징 전략 분석 = (An) analysis on portfolio hedging strategies using the VKOSPI indexlink

박상훈; Park, Sanghun; et al, 한국과학기술원, 2024

36
52주 고가비율 가치가중평균이 모멘텀 수익에 대해 가지는 예측력 실증연구 = Empirical study on aggregate 52-week high and limited attention to momentum profits in KOSPIlink

신성근; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023

37
국내 상장기업의 자본구조와 주식수익률의 관계에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between capital structure and common stock returns in the Korean stock marketlink

문선영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023

38
한국 주식시장에서 거시경제 뉴스와 기업의 실적 뉴스의 관계가 미치는 영향에 대한 실증연구 = (An) empirical study about the effect of the relationship between macro-economic news and earning announcements in the Korean stock marketlink

윤성현; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023

39
한국시장에서의 확장 q요인 모형과 예측 성장 요인에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of an augmented q-factor model with expected growth in Korean stock marketlink

전재열; 김아현; et al, 한국과학기술원, 2023

40
한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 채권 시장의 반응: 과잉 투자와 자본 흐름을 중심으로 = Equity investor sentiment and bond market reactions in Korea, test of overinvestment and capital flow hypotheseslink

기태의; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2023

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