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141
거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink

차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

142
경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink

안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

143
코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink

손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

144
금융시계열-머신러닝 통합모형을 이용한 실현변동성 예측과 모형 해석에 관한 연구 = (A) study on forecasting and explaining realized volatility using a financial time series-machine learning Modellink

임정욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

145
알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink

박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

146
미중 무역 분쟁 중 국가 CDS 프리미엄과 한국 채권 시장 유동성 그리고 트럼프 트위터 사이의 시계열 모형 분석 = Time series analysis among Sovereign CDS premium, Korean bond market liquidity and Trump tweetslink

이다함; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

147
국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink

박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

148
한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 주식 수익률 동기성 = Aggregate investor sentiment and stock return synchronicity in Korean stock marketlink

강민정; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

149
(The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link

Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020

150
단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link

한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

151
한국 주식 시장 내 산업간 변동성 전이 효과 및 네트워크에 관한 연구 : 한국 코스피 시장 산업 지수를 이용한 실증 분석 = (A) study on the volatility spillovers and connectedness network in the Korean financial market index : an empirical study using industrial index on the KOSPI marketlink

조범준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

152
국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink

이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

153
국내 상장기업의 주식 유동성이 이익조정에 미치는 영향에 대한 연구 : 발생이익조정을 중심으로 = (The) effect of Korean stock liquidity on earning management : focused on accrual-based earning managementlink

심재호; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

154
Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link

Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020

155
넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink

손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

156
한국 시장에서의 복권 성향 주식의 수익률 이상 현상에 대한 재검토 = Validating lottery anomalies in Korean marketlink

박완배; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

157
한국 주식시장에서 기업의 투자와 단기 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Corporate investment as an explanation for the short-term return reversal: An empirical evidence in Korean stock marketlink

정민후; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

158
한국 주식시장에서 수익률 예측 요인을 이용한 횡단면 및 시계열 수익률 차이점 실증연구 = Cross-sectional and time-series tests of return predictability in Korean stock marketlink

박성진; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019

159
한국 주식시장의 건전성 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study of quality effect in the Korean stock marketlink

박윤송; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019

160
고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink

이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

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