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41
한국 주식시장에서 상대적 부호 점프(RSJ)의 수익률 예측에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the stock return prediction with relative signed jump(RSJ) in the Korean equity marketlink

임채빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

42
한국 코스피 주식시장에서의 수익률 부호확률을 이용한 모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum strategy using probability of sign return in korean kospi stock marketlink

김태훈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

43
시간 의존적 복권 성향 선호와 횡단면 수익률 분석 : 한국 시장을 중심으로 = Time-dependent lottery preference and the cross-section of stock returns in the Korean marketlink

한기섭; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

44
연구개발비 품질과 기업가치에 관한 실증 분석: 한국 시장을 중심으로 = Empirical analysis on R&D expenditure quality and corporate value: emphasis on korean marketlink

박지선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

45
IPO 저 성과현상과 고유변동성 퍼즐의 관계 : 한국 시장에서의 실증분석 = (A) study of relationship between IPO underperformance and the idiosyncratic risk puzzle : evidence from Korean IPOlink

이준혁; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

46
의무보유확약이 신규상장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the impact of the lock up period for institutions on IPO rate of returnlink

함현중; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

47
한국 주식시장에서의 가격 앵커링 효과와 단기 반전 현상 연구 = Price anchor and short-term reversal: empirical study on korean stock marketlink

김영건; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

48
KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 optionslink

한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

49
고유수익률의 극단치와 국내 주식시장의 기대수익률과의 관계에 대한 실증연구 = (The) relationship between measures of extreme idiosyncratic returns and expected returns in the Korean stock marketlink

서우덕; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

50
한국 주식시장의 가격오류, 거래량과 수익률의 관계에 관한 실증연구 = (An) empirical study of the relationship among mispricing, trading volume and expected return in the Korean stock marketlink

원소현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

51
한국 주식시장에서 역사적 수익률 순서가 후속 수익률에 미치는 영향에 관한 실증연구 = (An) empirical study on the effect of the ordering of historical returns on subsequent returns in the Korean stock marketlink

한희영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

52
한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink

안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

53
한국 주식시장의 요일효과 검증: 미국시장으로부터의 전이효과 중심으로 = (The) day of the week effect on the Korean stock market, focusing on the mood contagion from the US marketlink

김형민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

54
조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement periodlink

유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

55
고빈도 데이터 기반 편차 최소화 방법과 공적분 방법을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading with distance and cointegration methods on high-frequency datalink

임연수; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

56
한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink

강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

57
온라인 주식토론방 활성도가 주가와 거래량의 교호관계에 미치는 영향 = Impact of activeness in internet stock message boards on the relations between trading volume and stock priceslink

송정한; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

58
한국 주식시장의 조건부 유동성 리스크 프리미엄 분석 = (The) pricing of conditional illiquidity risk premium in Korea stock market.link

장한이; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

59
한국 주식시장에서의 모멘텀을 활용한 가치요인의 재고 = Finding value using momentum in Korean stock marketlink

이용준; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

60
저변동성을 기반으로 하는 변동성 타이밍 전략 = Volatility timing strategy under low volatility portfoliolink

류병석; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

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