DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 이회경 | - |
dc.contributor.advisor | Lee, Hoe-Kyung | - |
dc.contributor.advisor | 김동석 | - |
dc.contributor.advisor | Kim, Tong-Suk | - |
dc.contributor.author | 이형주 | - |
dc.contributor.author | Lee, Hyung-Joo | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-27T01:41:40Z | - |
dc.date.available | 2011-12-27T01:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=297354&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/52726 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2008.2, [ iii, 46 p. ] | - |
dc.description.abstract | 한국에서는 KOSPI200 지수옵션을 2007년 7월 7일에 도입하였다. KOSPI200시장은 늦은 도입에도 불구하고 거래량 측면에서 세계에서 가장 활발한 시장이 되었다. 하지만 이러한 세계적인 시장에서 옵션의 가격은 합리적으로 결정되고 있을까? 이 논문에서는 과거의 전통적인 옵션가격결정 모형인 블랙-숄즈 모형을 사용하는 대신 거래비용을 인정한 새로운 모델을 사용하여 옵션가격결정의 합리성을 판단한다. 또한 시간이 지남에 따라 옵션가격결정의 합리성이 어떻게 변하는지도 조사한다. | kor |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | mispricing | - |
dc.subject | pricing kernel | - |
dc.subject | kospi200 | - |
dc.subject | index options | - |
dc.subject | option | - |
dc.subject | 옵션 | - |
dc.subject | 지수옵션 | - |
dc.subject | 가격결정 | - |
dc.subject | 코스피200 | - |
dc.subject | 가격 | - |
dc.title | KOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성 | - |
dc.title.alternative | Mispricing of KOSPI200 index options | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 297354/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 경영공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 020043918 | - |
dc.contributor.localauthor | 이회경 | - |
dc.contributor.localauthor | Lee, Hoe-Kyung | - |
dc.contributor.localauthor | 김동석 | - |
dc.contributor.localauthor | Kim, Tong-Suk | - |
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