KOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성 = Mispricing of KOSPI200 index options

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한국에서는 KOSPI200 지수옵션을 2007년 7월 7일에 도입하였다. KOSPI200시장은 늦은 도입에도 불구하고 거래량 측면에서 세계에서 가장 활발한 시장이 되었다. 하지만 이러한 세계적인 시장에서 옵션의 가격은 합리적으로 결정되고 있을까? 이 논문에서는 과거의 전통적인 옵션가격결정 모형인 블랙-숄즈 모형을 사용하는 대신 거래비용을 인정한 새로운 모델을 사용하여 옵션가격결정의 합리성을 판단한다. 또한 시간이 지남에 따라 옵션가격결정의 합리성이 어떻게 변하는지도 조사한다.
Advisors
이회경researcherLee, Hoe-Kyungresearcher김동석researcherKim, Tong-Sukresearcher
Description
한국과학기술원 : 경영공학전공,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2008
Identifier
297354/325007  / 020043918
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2008.2, [ iii, 46 p. ]

Keywords

mispricing; pricing kernel; kospi200; index options; option; 옵션; 지수옵션; 가격결정; 코스피200; 가격

URI
http://hdl.handle.net/10203/52726
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=297354&flag=dissertation
Appears in Collection
KGSM-Theses_Master(석사논문)
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