KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option market
본 논문의 목적은 일정변동성을 가정하고 있는 Black-Scholes 모형과 Jump-Diffsion 모형의 변동성 스마일을 분석하여 KOSPI200 지수 옵션시장에 더욱 적합한 모형을 찾는 것이다. 두 모형이 모두 변동성 스마일을 보였으나, Jump-Diffusion모형에서 덜 가파른 변동성 스마일 곡선을 보였으며, 시간 변화에도 덜 민감하였다.
- Advisors
- 안창모; Ahn, Chang-Mo
- Description
- 한국과학기술원 : 금융공학전공,
- Publisher
- 한국과학기술원
- Issue Date
- 2001
- Identifier
- 166502/325007 / 000993710
- Language
- kor
- Description
학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공, 2001.2, [ i, 26 p. ]
- Keywords
Jump-Diffusion 모형; Jump-Diffusion Model; Black-Scholes Model
- Appears in Collection
- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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