Modified F-score : 재무회계 정보를 활용한 투자전략에 대한 개선과 실증 연구 = Modified F-score : an empirical study for investment strategy using accounting data 재무회계 정보를 활용한 투자전략에 대한 개선과 실증 연구

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본 연구에서는 기본적 분석에 기반한 재무 회계정보 점수 체계인 Piotroski F-score와 산업 별 차이를 고려하여 개선한 Modified F-score를 활용한 주식 투자전략의 수익률을 분석한다. 이를 위해, 우선 한국 주식시장에서의 기존 Piotroski F-score와 주식 수익률 간의 양(+)의 상관관계를 보임을 확인 하였다. 이후, 기존 Piotroski F-score 산정에 산업별 차이가 반영되지 못함을 개선하여 Modified F-score를 재 산정하고 주식 수익률과 양(+)의 상관관계가 있음을 확인 하였다. 최종적으로 Modified F-score를 활용한 투자전략의 수익이 기존의 Piotroski F-score를 활용한 투자전략의 수익보다 높을 수 있음을 비교분석 하였다.
Advisors
고우화researcherKoh, Woo Hwaresearcher
Description
한국과학기술원 :금융공학프로그램,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2019
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2019.2,[iii, 40 p. :]

Keywords

기본적 분석▼a회계정보▼aF-score; Fundamental analysis▼aaccounting information▼aF-score

URI
http://hdl.handle.net/10203/265744
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=844776&flag=dissertation
Appears in Collection
KGSF-Theses_Master(석사논문)
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