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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 808

481
변액연금보험의 보증옵션 가치평가 방법 연구 : 생존급부를 중심으로 = A study on the valuation of embedded options in variable annuitieslink

안병훈; Ahn, Byoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2009

482
HJM 모형을 이용한 주택저당증권(MBS)의 가치평가 = The valuation of mortgage-backed securities using heath-jarrow-morton modellink

신경재; Shin, Kyung-Jae; et al, 한국과학기술원, 2009

483
KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink

시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009

484
신용 디폴트 스왑을 이용한 벤치마크 무위험 이자율 추정 : 국채이자율과 스왑 이자율의 비교 = Estimation benchmark risk-free rate using credit default swaplink

송찬석; Song, Chan-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009

485
한국 펀드시장에서의 스마트머니 효과에 대한 실증 연구 = The effect of smart money in the Korean fund industrylink

박지홍; Park, Ji-Hong; et al, 한국과학기술원, 2009

486
신용등급과 자본구조결정 = Credit ratings and capital structure decisionlink

박종무; Park, Jong-Moo; et al, 한국과학기술원, 2009

487
(A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link

Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009

488
KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink

박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009

489
Mutual funds’ stock picking ability in Korea stock market = 한국 주식시장에서의 뮤추얼 펀드의 주식 선택능력link

Kim, Hoi-Jae; 김회재; et al, 한국과학기술원, 2009

490
분산 스왑을 이용한 분산 매도 거래전략에 관한 실증 분석 = An empirical analysis on trading strategies of selling variance with variance swapslink

김재욱; Kim, Jae-Wook; et al, 한국과학기술원, 2009

491
LIBOR 시장모형을 이용한 주택저당증권의 가치평가 = Pricing mortgage backed securities using the LIBOR market modellink

김일환; Kim, Il-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009

492
중앙은행의 외환시장 개입이 외환시장에 미치는 영향에 관한 실증연구 : 2008년 금융 위기를 중심으로 = An empirical study on the effects of foreign exchange market intervention : period of 2008 global financial crisislink

김윤진; Kim, Yoon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009

493
한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산과 주식 수익률 간의 관계 = A study on dispersion in analyst’s earnings forecast and the future stock returnslink

김병준; Kim, Byeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2009

494
변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink

김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009

495
은행차입공시가 거래기업 주가에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the wealth effects of bank loan announcementlink

이상조; Yi, Sang-Jo; et al, 한국과학기술원, 2008

496
기온지수를 통한 날씨파생상품 가격결정법 연구 = A study on the methodology for pricing weather derivatives based on HDD/CDD indiceslink

김민우; Kim, Min-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009

497
코스닥 기업공개시장의 경기순환과 비정상 수익률에 관한 연구 = KOSDAQ IPO market cycles and abnormal returnslink

강승원; Kang, Seung-Won; 박광우; Park, Kwang-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009

498
기업 소유구조가 공시수준에 미치는 영향 : 최대주주 지분을 중심으로 = The analysis of the impact of ownership structure on the level of disclosure : focused on the largest shareholderlink

고병규; Ko, Byung-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2008

499
Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink

하서진; Ha, Seo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2008

500
날씨 파생상품 가격 결정 모형 연구 = A study on the market price of weather risk in pricing weather derivativeslink

정진희; Choung, Jin-Hee; et al, 한국과학기술원, 2008

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