181 | 거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel modellink 이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
182 | 수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factorlink 박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
183 | Heavy tail성질을 이용한 극단적 위험 제어 포트폴리오의 한국 시장 실증 연구 = Empirical analysis of Heavy-tail risk managed portfolio in Korea stock marketlink 홍동기; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
184 | 한국 주식시장에서 기업의 투자와 단기 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Corporate investment as an explanation for the short-term return reversal: An empirical evidence in Korean stock marketlink 정민후; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
185 | 미처분 자본이익과 52주 최고가가 복권성향 주식의 수익률 반전현상에 미치는 영향 = (The) effects of capital gains and 52 week high stock price on the return of lottery stocks in Korealink 전용준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
186 | 금융당국의 감독 제재 효과에 대한 실증 분석 : 국내 저축은행 신용리스크 감독·제재 효과에 대한 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of supervisory enforcement actionslink 이충성; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
187 | 주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink 이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
188 | 자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lendinglink 윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
189 | 한국 주식시장에서의 상장지수증권(ETF)이 구성주식들의 유동성 동조화에 미치는 영향 = (The) effect of ETF on commonality in liquidity of the underlying assets in Korea stock marketlink 박지은; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
190 | 1월 효과를 통한 모멘텀, 역행효과 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum, contrarian and the january seasonality in Korean stock marketlink 윤상민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
191 | Time series momentum in the Chinese commodity futures market = 중국 상품 선물 시장에서의 시계열 모멘텀link Ham, Hyuna; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
192 | 한국 주식시장에서 주주환원수익률의 주식수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) emprical study on payout yield as predictor of stock return in korean marketlink 추가람; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
193 | 극단값이론을 이용한 실손의료보험 보험료 조정에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean medical insurance pricing using extreme value theorylink 최진영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
194 | 경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink 임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
195 | 국내은행 경기순응적 레버리지 행태 연구 : 자본규제를 중심으로 = Procyclicality of Korean bank leverage focused on capital regulationlink 안신원; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
196 | 투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink 박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
197 | Idiosyncratic volatility in Korean stock market : corporate iInvestment and profitability = 한국 주식시장에서의 고유변동성에 관한 연구 : 기업의 투자와 수익성에 대하여link Kim, Sang Hyup; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
198 | 한국 주식시장에서 대형 손실 금액을 고려한 포트폴리오 최적화의 경제적 가치 분석 = (An) analysis of the economic value of controlling for large losses in portfolio selection in the korean stock marketlink 지우진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
199 | 코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink 이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
200 | 보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink 박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |