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1
(An) empirical study on the relationship between the returns of stock prices and foreign exchange rate in industry level of korean financial market = 주식 수익률과 환율 수익률간의 상관관계에 관한 실증 분석link

Zheng, Mei-hua; 정미화; et al, 한국과학기술원, 2009

2
Information Transmission between Cash and Futures Markets through Quote Revisions and Order Imbalances

강장구; 박형진; 이순희, 재무관리연구, v.25, no.4, pp.117 - 144, 2008-12

3
The dynamics of trades and quote revisions across stock, futures, and option markets

Kang, Jangkoo; Park H.-J., REVIEW OF PACIFIC BASIN FINANCIAL MARKETS AND POLICIES, v.11, no.2, pp.227 - 254, 2008-06

4
(The) US subprimee crisis' domino in China : empirical study of the crsis contagion = empirical study of the crsis contagionlink

Cai, Mengzhe; Noh, Jaesun; et al, 한국과학기술원, 2008

5
VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink

이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

6
VAR 측정의 정확성에 대한 연구 : volatility와 fat tail 문제를 중심으로 = (A) empirical study on accuracy of VAR estimation : with a view to volatility and fat tail problemlink

최창수; Choi, Chang-Su; et al, 한국과학기술원, 1999

7
국채선물시장의 만기일효과에 관한 실증연구 = An empirical study of maturity effect in the Korean treasury bond futures marketlink

강신구; Kang, Shin-Koo; et al, 한국과학기술원, 2007

8
국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink

오철; Oh, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2005

9
시장위험관리를 위한 VAR(Value At Risk) 도입의 효과와 시기적 타당성에 관한 연구 = (A) study on the effect and the timeliness of VAR(value at risk) introduction to manage market risklink

정교필; Chung, Kyo-Pil; et al, 한국과학기술원, 1999

10
외환시장의 구두개입 영향에 관한 실증분석

박형진; 강장구; 변성섭, 금융연구, v.11, no.2, pp.35 - 65, 2006-06

11
외환위기 이후 주가수익률 변동성에 대한 실증연구 : VAR 모형 및 BEKK 모형을 중심으로 = An empirical study on stock market volatility since financial currency crisis : using VAR model & BEKK modellink

홍철; Hong, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2007

12
우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock marketlink

정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009

13
위험관리 수단으로서의 VAR 사용방법에 관한 연구 = A study on the way to use VAR as a tool of risk managementlink

고준; Koh, June; et al, 한국과학기술원, 1998

14
은행감독 측면에서 본 금융기관의 시장위험 측정모형에 대한 평가 및 한계 = Regulatory evaluation on banks' model for market risk measurementlink

반영희; Ban, Young-Hee; et al, 한국과학기술원, 1998

15
주식시장의 정보전달 방향성에 관한 실증 연구 : 한국과 미국 주식시장을 중심으로 = A study on the information transmissions of stock markets : based on the Korean stock markets and the U.S. stock marketslink

전종인; Jeon, Jong-In; et al, 한국과학기술원, 2002

16
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink

정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000

17
증권회사의 리스크 관리 : 성과평가와 자본배분을 중심으로 = Risk management of securities firms : methods of performance evaluation and capital budgetinglink

김성원; Kim, Seong-Won; et al, 한국과학기술원, 1998

18
파생금융상품 거래와 관련한 최대 예상손실금액 보고제도의 도입에 대한 연구 = A study on the introduction of VAR reporting system concerned with derivativeslink

이영제; Lee, Yung-Je; et al, 한국과학기술원, 1998

19
한국 시장의 이자율 스왑 스프레드 결정요인에 대한 실증분석 연구 = An Empirical study on the determinants of interest rate swap spreads in the korean marketlink

김현진; Kim, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010

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